Ką matuoja kovariacija?
Ką matuoja kovariacija?

Video: Ką matuoja kovariacija?

Video: Ką matuoja kovariacija?
Video: Горит на панели ABS поиск проблемы передний левый датчик и провод поиск обрыва 2024, Lapkritis
Anonim

Kovariacija yra matuoti kaip vieno kintamojo pokyčiai yra susieti su antrojo kintamojo pokyčiais. kovariacijos priemonės laipsnis, kuriuo du kintamieji yra tiesiškai susieti. Tačiau jis taip pat dažnai naudojamas neoficialiai kaip bendras matuoti kaip monotoniškai susiję du kintamieji.

Kaip tokiu būdu apskaičiuojama kovariacija?

  1. Kovariacija matuoja bendrą dviejų atsitiktinių dydžių skirtumą nuo jų numatomų verčių.
  2. Gaukite duomenis.
  3. Apskaičiuokite kiekvieno turto vidutines (vidutines) kainas.
  4. Raskite kiekvieno vertybinio popieriaus skirtumą tarp kiekvienos vertės ir vidutinės kainos.
  5. Padauginkite ankstesniame žingsnyje gautus rezultatus.

kas yra didelė kovariacija? Kovariacija matuoja kryptinį ryšį tarp dviejų aktyvų grąžos. Teigiamas kovariacija reiškia, kad turto grąža juda kartu, o neigiama kovariacija reiškia, kad jie juda atvirkščiai.

Panašiai galima paklausti, kokie yra kovariacijos vienetai?

The vienetų matavimo kovariacija yra tų laikų tie. Priešingai, koreliacijos koeficientai, kurie priklauso nuo kovariacija , yra tiesinės priklausomybės matas be matmenų. (Tiesą sakant, koreliacijos koeficientai gali būti tiesiog suprantami kaip normalizuota versija kovariacija .)

Kodėl kovariacija yra svarbi?

Kovariacija yra statistinis dviejų turto kainų santykio matas. Portfelio teorijos naudoja šį statistinį matavimą, kad sumažintų bendrą portfelio riziką. Kovariacija yra svarbu matavimas, naudojamas šiuolaikinėje portfelio teorijoje (MPT).

Rekomenduojamas: